数字货币技术分析：MACD加权

本文章将会教你进阶版的MACD （平滑异同移动平均线指标，Moving Average Convergence Divergence，MACD）交易技术分析技巧。

MACD的常见误解

首先，我们要在这篇文章的开始部份看一下MACD的一个常见误区。当使用时，MACD给出的讯号通常会看到正交叉和负交叉。许多交易人员和交易机器人也会透过这些讯号进行交易，在正交叉出现时做多，在负交叉出现时则做空。

常见的误解通常是围绕着何时应该进行交易以及慢/快线的定位。例如，在下面的图表中，慢线和快线都处于一个多月以来的最低水准。快线和慢线刚刚出现了正交叉，因此大家会误解比特币将极有可能出现重大的上行趋势。

MACD/USD 比特币

最终，比特币的价格并没有大幅上升，而是在两日内下跌了９％。

BTC/USDT MACD失败例子

为什么会出现以上这种情况？很明显，在高度消极的区域BTC/USD的MACD正交叉，这不就是代表价格将出现一个重大的反弹吗？还是因为MACD对于BTC/USD交易对是一个无效的指标？

出现这种情况的原因是MACD趋势加权。MACD趋势加权是指根据市场情绪，将交易将会倾向于一边，一是做多，一是做空。随着市场的发展，趋势加权经常随着数字货币价格的转变而变化。使用MACD加权并没有固定的策略。然而，大家仍然学习某些特定的技术。

Below is an example of the expected trade placement from a typical MACD bot or MACD crossover trader, not utilising MACD trend weighting.

MACD趋势加权不能被标准的MACD交易机器人所识别。这些标准交易机器人只能寻找出快慢MACD线的交叉点。

下面是一个典型的例子，示范MACD机器人或MACD交叉交易员在没有使用MACD趋势加权的情况下，预期设立的交易订单。

这个例子也显示，使用交易机器人与交易人员手动下的订单效果不相伯仲。交易机器人需要根据市场情况来定期调整和使用。

BTC/USD – MACD交叉交易

从上图我们可以看出，在很短的时间内出现了很多交易。在五天的时间里有八次交易，平均每15个小时就有一次交易。在此段时间，比特币的价格高度波动。在高波动期间，交易机器人和交叉交易人员通常会获得良好的回报，然而，如下图所示，机器人或交易人员在八次的交易中只能获得7.06%的可怜回报。

BTC/USD MACD投资回报

此外，这次的回报不包括交易费、心理交易效应和每小时的指标变化。

BTC/USD MACD USD由$100美元的回报

在此段时间，很明显比特币即将出现价格下行的情况。比特币连续看到从上升楔形（纠正阶段– 负价格延续模式）的负面突破，并未能突破关键的紫色区域。比特币未能创造更高的高点，而且１在1月、2月、3月和4月的月中皆出现在了下跌的情况。主要的负面价格走势的迹象明显存在。

BTC/USD 26/04/21 – 12/05/21

因此，如果MACD被用做多/做空指标，那么大家便需要使用MACD加权。

在这个例子中，价格前景是看跌的趋势，因此MACD加权建议只放空头。使用MACD的正向交叉显示结束空头。

价格下跌趋势– MACD加权

相反，如果价格趋势为上升，则如下图所示般采取相反的投资行为。

价格上升趋势– MACD加权

如前所述，在标准MACD阶段被评估的时期都是看跌。因此我们将使用MACD负值加权系统，只放置空头。

在负数交叉时放置空头，在正数交叉时空头随之表现活跃。在下面的图表中，我们可以看到所订下的交易订单。

BTC/USD –使用正确的MACD加权设立订单

在上面的图表中，我们可以看到交易量仍然很高，在七天内进行了六次交易。然而，通过正确的加权，成功的可能性大大增加，六次交易中有四次看到正数的数益（PNL）。

没有交易出现超过5%的损失。在下面的图表中，我们可以看到在此期间，整体盈利比率为+28.26%。

BTC/USD – MACD加权

MACD加权可以成就或破坏一个MACD交易策略。

实施正确的加权技巧非常重要。然而，如果在选择MACD加权之前进行彻底的分析，这应能大大减少选择错误加权的可能性。在决定使用哪种权重时，我们应该同时考虑及使用交易员常用的其他分析技术工具，以确保投资策略的准确性。

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